Conocé el riesgo de tu cartera
Comprendé cuánto puede oscilar el valor de tus inversiones a partir de la volatilidad y otras métricas estadísticas, explicadas en lenguaje simple.
Análisis de riesgo para inversores particulares
Analizá el riesgo de tus inversiones con RISQOVA
Creá tu cartera, seguí tus inversiones y descubrí cómo la volatilidad, las correlaciones y la diversificación influyen en tu riesgo.
Estamos preparando RISQOVA. Dejá tu correo y te avisamos cuando abramos el acceso.
Volatilidad
Correlaciones
Contribución al riesgo
Entender tu riesgo es el primer paso para decidir con más contexto
Identificá qué activos aportan más riesgo
Descubrí cuánto contribuye cada inversión al riesgo total. A veces el activo que más pesa en la cartera no es el que más riesgo aporta.
Entendé la diversificación
Visualizá las correlaciones entre tus activos y observá si se mueven de forma parecida o si realmente se compensan entre sí.
Seguí tus inversiones
Organizá tus activos en carteras y consultá su composición y su rendimiento en un solo lugar, sin planillas aparte.
Cómo funciona RISQOVA
Creá tu cartera y agregá tus inversiones
Cargá tus posiciones a mano o importalas desde una captura o un archivo de Excel, y revisalas antes de confirmar.
RISQOVA analiza las métricas disponibles
Con los precios históricos de tus activos, calculamos volatilidad, Sharpe, beta, correlaciones y contribución al riesgo.
Explorá los resultados y entendé qué mueve tu riesgo
Mirá qué activos concentran el riesgo y cómo se relacionan entre sí, con explicaciones junto a cada indicador.
Las métricas que te ayudan a leer el riesgo de tu cartera
Cada indicador viene con una explicación en lenguaje simple. Las imágenes son ilustraciones con datos de ejemplo.
Volatilidad anualizada
Indica cuánto suelen variar los precios de tu cartera en un año. Más volatilidad significa oscilaciones más amplias, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Ratio de Sharpe
Relaciona el rendimiento de la cartera, por encima de una tasa de referencia, con el riesgo asumido. Sirve para comparar cuánto se obtuvo por cada unidad de volatilidad.
Beta
Mide qué tan sensible es un activo a los movimientos de un índice de referencia. Un beta mayor a 1 indica movimientos más amplios que el índice; menor a 1, más moderados.
Matriz de correlaciones
Muestra cuánto se mueven juntos tus activos. Valores cercanos a 1 indican que tienden a subir y bajar a la vez; valores bajos o negativos, que se mueven de forma más independiente.
Contribución al riesgo
Reparte el riesgo total de la cartera entre sus activos. No coincide con el peso de cada uno: también depende de su volatilidad y de su relación con el resto.
Análisis de rendimiento
Seguí cómo evoluciona el valor de tu cartera en el tiempo y cuánto ganaste o perdiste, para leer el rendimiento junto con el riesgo.
Conceptos clave para analizar el riesgo de una cartera
¿Qué es el riesgo de una cartera de inversión?
En finanzas, el riesgo suele entenderse como la incertidumbre sobre cuánto puede variar el valor de una inversión. No es lo mismo que la probabilidad de perder dinero, aunque están relacionados.
En una cartera, el riesgo no es la suma del riesgo de cada activo: depende de cuánto pesa cada uno y de cómo se mueven entre sí.
¿Qué significa la volatilidad?
La volatilidad mide cuánto se alejan los rendimientos de un activo de su promedio. Se expresa habitualmente en forma anualizada, como porcentaje.
Una volatilidad alta indica que el precio tuvo oscilaciones grandes en el pasado. No anticipa el futuro, pero ayuda a dimensionar qué tan agitada puede ser la experiencia de mantener ese activo.
¿Para qué sirve el ratio de Sharpe?
El ratio de Sharpe compara el rendimiento obtenido por encima de una tasa de referencia con la volatilidad asumida para lograrlo.
Permite contrastar dos carteras de manera más justa que mirando solo el rendimiento: una puede haber ganado más, pero a costa de oscilaciones mucho mayores. Su valor depende del período y de la tasa de referencia elegidos.
¿Qué es la correlación entre activos?
La correlación es un número entre -1 y 1 que indica cuánto se mueven dos activos en conjunto. Cerca de 1, tienden a moverse en la misma dirección; cerca de 0, de forma independiente; cerca de -1, en direcciones opuestas.
Es la base de la diversificación: combinar activos poco correlacionados puede reducir el riesgo total de la cartera, mientras que activos muy correlacionados aportan menos diversificación de la que aparentan.
¿Cómo identificar la concentración del riesgo?
Una cartera puede parecer repartida en muchos activos y, sin embargo, depender en gran medida de unos pocos. La contribución al riesgo muestra qué porcentaje del riesgo total explica cada activo.
Si un solo activo, o un grupo de activos muy correlacionados, explica gran parte del riesgo, la cartera está concentrada aunque los montos invertidos parezcan equilibrados.
Contenido educativo de carácter general. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión, y los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Preguntas frecuentes
¿RISQOVA es gratis?
Está previsto un plan gratuito con las métricas esenciales de riesgo. También hay un plan Pro en desarrollo con herramientas adicionales; todavía no está disponible.
¿Cuándo puedo usar RISQOVA?
Estamos preparando el lanzamiento. Dejá tu correo en la sección de acceso anticipado y te avisamos apenas abramos el acceso.
¿Qué es el análisis de riesgo de carteras?
Es el estudio de cuánto puede variar el valor de una cartera y de qué factores lo explican: la volatilidad de cada activo, cómo se relacionan entre sí y cuánto aporta cada uno al riesgo total. RISQOVA calcula esas métricas a partir de datos históricos.
¿Puedo analizar una cartera con acciones y CEDEARs?
RISQOVA está orientado al seguimiento de CEDEARs. La disponibilidad de otros tipos de activos depende del catálogo de la plataforma, que puede ampliarse con el tiempo; la lista vigente está en la sección de CEDEARs.
¿RISQOVA recomienda inversiones?
No. RISQOVA ofrece información y métricas calculadas con datos históricos, de forma general y no personalizada. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta, y los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
¿Qué información necesito para comenzar?
Los activos que tenés en tu cartera y la cantidad de cada uno. Podés cargarlos a mano, o importarlos desde una captura de tu broker o un archivo de Excel y revisarlos antes de confirmar.
Acceso anticipado
Descubrí cuánto riesgo hay detrás de tus inversiones.
Analizá la volatilidad, las correlaciones y la contribución al riesgo de tus activos. Estamos preparando una nueva forma de entender tu cartera.